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Monday, 20 November , 2017

2017年7月21日,北京当代经济学基金会中国经济学奖评奖委员会在北京宣布,决定将2017年中国经济学奖授予:邹至庄、陈晓红,奖励他们在计量经济学领域所做出的贡献。中国经济学奖奖金金额为200万人民币,将由2位获奖者共享。

邹至庄教授1929生于广东,本科开始于广州岭南大学,美国芝加哥大学经济学博士,现退休于美国普林斯顿大学,为该校名誉教授。

陈晓红教授生于湖北,武汉大学学士,美国加州大学圣地亚哥分校经济学博士,现为耶鲁大学经济学教授。

北京当代经济学基金会认为两位经济学家的贡献如下:

邹至庄教授在经济学多个领域卓有建树。在计量经济学领域重要的突破性贡献是提出了著名的“邹氏检验”,对经济中结构性的变化进行统计检验,判断回归模型中所有参数在两个样本中的估计值是否一致。在动态经济学的突出贡献是在不确定条件下通过拉格朗日乘数法来分析计量经济模型和动态优化的谱分析方法和最优控制方法。邹至庄也是最早研究中国经济问题的海外学者之一,早在1985年就出版了其专著《中国经济》。

陈晓红教授在计量经济学领域重要的突破性贡献是她提出了一套对于具有内生性的半非参数条件矩模型的估计和推断方法。这套主要基于筛分(Sieve)广义矩的方法显著减轻了研究者对于函数形式假设的依赖,提升了使用结构性模型来研究经济问题的灵活度,增强了研究结果对于潜在差异、部分识别等非常规情况的稳健性。由于其理论优势和计算便利性,陈晓红的研究成果在宏观、金融、产业组织、劳动和贸易等诸多经济学领域具有广泛的应用价值。

“中国经济学奖”由当代经济学基金会设立并组织评选。奖金额:200万元人民币,金质奖章一枚。奖金由获奖者共享。该奖项宗旨是鼓励理论创新,繁荣经济科学, 通过奖励在经济学领域做出杰出贡献的华人学者,鼓励和推动中国经济学人为繁荣人类经济科学作出贡献。

“北京当代经济学基金会”,是北京市民政局批复设立的公益性社团组织,由国务院参事、国务院发展研究中心金融所名誉所长夏斌、复旦大学经济思想与经济史研究所所长韦森于2015年共同发起成立。该基金会设立学术委员会,并已从海内外著名大学邀请了27位世界著名经济学教授,分别代表古典经济学、新古典经济学、制度经济学、奥地利学派、历史学派、发展经济学、新政治经济学、转轨经济学、数量经济学以及经济思想史等研究领域。此外,为了确保上述奖项评选的学术权威性,学术委员会还设有顾问委员会,其主要职责是当学术委员会在评奖中产生分歧时给最后评判。学术顾问主要由诺贝尔经济学奖获得者担任,目前受邀担任学术顾问的有:1996年诺贝尔经济学奖获奖者詹姆斯·莫里斯(James A.Mirrlees)、2001年诺贝尔经济学奖获得者约瑟夫·斯蒂格利茨(Joseph E.Stiglitz)、2007年诺贝尔经济学奖获奖、哈佛大学经济系教授埃里克·马斯金(Eric Maskin)。

该基金会“2016中国经济学奖”授予清华大学钱颖一教授和长江商学院许成钢教授,奖励其在转轨经济中作用于政府和企业激励机制的研究所做出的贡献。

2017年中国经济学奖获奖者学术贡献:

邹至庄

1929年,邹至庄出生在中国广东省中山市。他的父亲,Tin-Pong Chow,很多年前曾一直担任广州商会的主席。他的母亲,Pauline Law Chow,曾经在英国留学。邹至庄耳濡目染,受父母影响很深,从小就喜欢数学和经济学。

1937年日本侵略中国,他们全家被迫从广州迁到香港。1942年香港沦陷后,全家人又搬到澳门。1945年第二次世界大战结束后,他们回到了故乡广州。1948年,在广州岭南大学学习一年后,邹至庄开始了到国外留学的生涯。

20世纪50年代对于邹至庄来说是一个重要的时期,他在经济学重镇芝加哥大学遇到了经济学界的权威人士,被人们称为是亚当·斯密之后最重要的自由经济学派的领军人物米尔顿·弗里德曼。邹至庄深受弗里德曼思想的影响,比如经济模型应该尽量简单,作用大小主要看其是否能够解释数据。在弗里德曼的严格指导下,邹至庄顺利地完成了博士论文——《美国汽车要求:耐用消费品的研究》。

在芝加哥大学,他还从师于其他几位杰出的人物,比如哲学家卡尔纳普、亨德里克·霍撒克、佳林·库普曼斯、William Kruskal、雅各布·马萨克、萨维奇(L.J.Savage)和Allan Wallis。他还参加了由弗里德里克·哈耶克组织的社会科学领域的方法论研讨会。研讨会成员包括物理学家费米、弗里德曼、萨维奇、瓦利斯(Wallis)和加里·贝克尔。

1960年,邹至庄发表了他的成名作——《检验两条线性回归方程式的系数是否相同》,正是在这篇论文中,他提出了著名的“邹氏检验”(Chow Test),并由此在经济学界声名鹊起。可以说,“邹氏检验”的创立开始于邹至庄对美国汽车需求的研究,该检验是主要用计量的方法来研究经济学,用回归的方法对经济中结构性的变化进行研究的一种统计检验,目的是找到经济变动中不同变量的关系。现在,“邹氏检验”已经成为计量经济学中的重要工具。

普林斯顿大学1913班级政治经济学荣誉教授邹至庄是计量经济学和应用经济学研究领域的主要人物。每一位初次接触计量经济学的学生都会学到 “邹氏检验”———一项关于结构变化的统计检验,这一检验适用于判断回归模型的所有参数在两个样本中的估计值是否一致。不过,邹至庄的研究领域远远超出了用他的名字命名的检验研究。他是战后计量经济学大发展过程中涌现出来的主要人物,其应用研究包括微观经济学、宏观经济学和发展经济学(尤其是关于东南亚的研究)领域的重要研究。

邹至庄在计量经济学与应用经济学领域的创新性研究体现了他自己所倡导的原则:“计量经济学研究追求简明扼要的优点”。其计量经济学研究涵盖线性与非线性联立方程研究,充分信息下的极大似然估计,观察项缺失情形下的估计,大型宏观经济模型估计以及时间序列的建模和预测。邹至庄将计量经济学、经济理论和宏观经济学引入他的最优控制理论以及最优控制理论在随机经济系统中的应用研究,探索出了运用拉格朗日乘数方法处理动态最优问题的解决方案,并一直走在这一领域的前沿。

邹至庄为中国的经济学教育做出了重要贡献。虽然每一位计量经济学学生都会学习 Chowtest (“邹氏检验”),实际上,邹至庄在中国却因为另一Chowtest(“邹氏考试”)更闻名。20世纪80年代中期,中国通过由邹至庄精心设计的考试系统,从各地选拔了经济学专业顶尖的学生去美国进一步深造。今天,有百多位参加过“邹氏考试”的人活跃在经济学研究领域,他们中有很多人已经回到中国,成了有成就的学者、高级政策制定者和著名的商界领袖。

他长期为中国台湾与中国大陆的高级官员提供咨询。2001年5月,为了向他表示敬意,普林斯顿大学的“计量经济研究项目”被命名为“邹至庄计量经济研究项目”。

邹至庄教授是最早研究中国经济问题的海外学者之一。从20世纪80年代初开始,他就把关注的目光聚焦于中国的经济改革问题,多次回国向中国政府提出改革建议。他曾就中国经济学教育向中国国家教委提出有关建议。他曾任中国原国家体制改革委员会资深顾问,受到包括中国前任国家主席江泽民、前任总理朱镕基等国家领导人的多次接见并为他们提供经济政策咨询。自20世纪80年代以来,邹至庄频频回国,平均每年都回来两三次,辗转各地考察情况,与政府官员、经济学家、企业家,平民百姓交谈讨论,在金融、贸易、农村、西部开放、人力资本等问题上都有了深入的研究。邹至庄对两岸三地经济都十分关心,他曾是中国台湾中研院院士,为中国台湾20世纪60年代中期到80年代初期的经济发展提出政策建议。由于对中国台湾经济发展做出了突出贡献,邹至庄在海外被誉为中国“台湾经济起飞设计师”之一。

他探讨中国经济改革的著作《中国经济》(1985)已被译成中文,并且在中国广为传播。2002年邹至庄教授又出版了中国经济研究的新著《中国经济转型》。当2004年《认识中国》出版以后,弗里德曼对该书给予了高度的评价:“邹至庄出生于中国内地,在西方追求学术研究达半个世纪之久,他在书中把自己的经验一一透露,谈来绘声绘色,又对中国的历史、现况进行考察,对未来有所预测,本书极具权威可信,却不失浅白。”

什么是中国模式?中国正在进行的改革,对经济学研究有什么独特的价值?这是全世界的经济学家都关心的问题。邹至庄运用西方经济学理论和方法研究中国经济,归纳了六个经济学命题:其一,私人所有制并不一定产生管理效率;其二,市场刺激手段对于经济迅速发展并不充分,市场体制和高质量的人力资本是经济迅速发展的必要和充分条件;其三,政府的形式与经济发展速度无关,如果存在前面所说的充分和必要条件,只要有充分的政治稳定,经济均可能迅速发展;其四,不同的经济体制均可以为市场经济服务,对各种法律制度和所有制安排的研究,为习惯于观察西方法律制度下私人企业运作的经济学家提出了挑战;其五,政治上的可行性是经济转型中的一种重要因素;其六,中央计划下的官僚主义经济体制难以消除。

中国现代经济学的播种人,邹至庄对中国经济及经济学最大的贡献,不仅是他自己的研究著述,更在于在改革开放以后把现代西方经济学理论首先带入中国,并为中国经济学界培养了很多人才。 20世纪80年代,邹至庄教授任“中美经济学教育交流委员会”美方委员会主席,推动“中国经济学教育和研究”项目,促成了一批中国经济学家接受西方经济学培训并推动了中国的经济改革,被誉为“中国现代经济学的播种人”。

为了帮助中国学生出国留学,邹至庄热心联系,牵线搭桥。1985年、1986年、1987年三年,由他主持、联系,福特基金会在中国人民大学和复旦大学办了三届“福特班”(邹至庄在美国汽车业界影响力极大,著名的“邹测评”即是对汽车产业的预测,该论文在美国实证经济学方面是引用率最高的),每年有若干来自欧美的著名经济学家和在西方获得经济学博士学位的经济学精英人物前来执教,“福特班”实际上成了中国现代经济学教育的摇篮,为中国经济学的教学发展、为推动中外经济学学者之间的交流开辟了一条重要渠道。福特基金会还每年资助60名学生去美国留学,选拔考试由邹至庄亲自出卷,国家教委出面组织,命名为“邹至庄经济学留学计划”,在全国重点高校中选拔佼佼者。如今已成为世界著名经济学家的周林,当年是第一届的第一名,他说,那是美国学校了解中国学生的开端,为后来大批中国学生留美搭了桥。

经邹教授之手招去的留学生,由于个人志趣原因,实际没有一个人选邹教授做导师的,但邹教授完全不介意,热心如初。邹教授表面严厉,其实非常关心体贴人的。他的太太Paula女士也在普林斯顿大学任职,负责国际学生管理,她的性格则与邹教授互补,非常随和,对留学生体贴入微。邹教授夫妇逢年过节总是把留学生请到家里,谈学习、谈中国发展,任何时候跟邹教授谈中国经济,他都非常欢迎。在生活上,Paula女士创造了一种方法,把外国学生与当地家庭联系起来,增进互相了解。他们做这些事都是没有报酬的。

北卡罗来那大学蔡宗武为了感谢邹至庄教授对中国经济转型所作的特殊贡献和对中国留美经济学会的关心和支持,中国留美经济学会以他的名字命名,特别设立“邹至庄最佳经济学论文奖”。此外,香港城市大学经济及金融系还以他的名义专设“邹至庄研究生奖学金”,全额资助(包括全免学费与提供生活费)内地优秀杰出大学毕业生攻读应用经济学硕士课程。

邹至庄爱才识才的风范,有著名经济学家杨小凯的事例为证。杨小凯经历坎坷,在“文革”中因直言坐过10年牢,没有上过大学却写出了高水准的教材《经济控制理论》和《数理经济学基础》。1983年,邹至庄在武汉讲学,见到了杨小凯,惊喜于他的才华,很快为他联系到福特基金会的奖学金。杨小凯于2004年不幸因癌症逝世,他的遗孀吴小娟在回忆文章中写到,当时由于杨小凯的政治背景,出国是一件很不容易的事情。邹至庄教授亲自给当时的国家领导人写信,希望能够给予帮助,此信后转到武汉大学刘道玉校长办公室。在刘校长的协助下,杨小凯带着仅有的30美元,一个人去了普林斯顿大学攻读博士学位,有幸师从国际贸易方面的顶尖高手迪克西特、格罗斯曼。在普林斯顿博士考试很难,邹至庄常常打电话告诉杨小凯考试成绩,给他鼓励。

经邹至庄如此“间接”培养的英才,有谢丹阳、陈松年、许小年等等。李稻葵1985年从清华大学本科毕业,不巧错过了“邹至庄经济学留学计划”的申请日期,就和另外几个获得留学资格的同学一起作为访问学者,去了哈佛大学国际发展研究所。那时候访问学者年龄普遍偏大,被称为“老访”,20岁出头的李稻葵就成了哈佛校园里最年轻的“老访”。

此外,邹至庄乡梓情深,他是促成中山大学恢复岭南学院的两个关键人物之一,担任着岭南学院的董事。他告诉学生,研究经济,需要用复杂的方法就复杂,不需要就越简单越好。

陈晓红

陈晓红,耶鲁大学经济系Malcolm K. Brachman教授。陈教授作为世界计量经济学领域的顶尖专家,在从事理论计量经济学研究的同时,也与应用经济学各领域的学者们有着多方面的合作。她的主要研究领域包括筛分(sieve)广义矩估计方法以及对多种半参数和非参数模型的估计和推断(具体包括测量误差模型,缺失数据模型,copula 模型, 非线性时间序列模型,资产定价实证分析模型,潜在差异性模型,以及对部分识别模型的稳健推断)。

陈教授在同行评议或编纂的诸多顶级学术刊物上发表了几十篇具有很强影响力的论文,并于 2012 年合著出版了一本权威性专著。她还先后担任了Econometrica, Review of Economic Studies, Quantitative Economics, the Journal of Econometrics, Econometric Theory, the Econometrics Journal, the Journal of Nonparametric Statistics 等学术期刊的副主编。陈教授曾多次应邀担任计量经济学会所举办国际学术会议的评议委员会成员,并于会议上作受邀报告。她还受邀为多部权威性学术系列丛书撰写专题综述章节,分别发表在 Handbook of Econometrics 卷 6B (2007),the Journal of Economic Literature 卷 49 (2011),Advances in Economics and Econometrics (计量经济学会第十届世界大会论文集,2013),以及 Annual Review of Economics 卷 8 (2016)。

陈教授因为在计量理论方面的具有世界影响的原创性工作,于 2007 年当选为“计量经济学会会士”(在中国内地出生并接受高等教育的第一人)。与此同时,她也是 the Centre for Microdata Methods and Practice(英国,伦敦)的国际会士,和 the Journal of Econometrics 的会士。她还担任了北京大学光华管理学院以及上海财经大学的特聘教授, 并于 2013 年入选中组部千人计划项目(短期)。她的其他奖项还包括,Econometric Theory 期刊的 Multa Scripsit Award,应用计量经济学的 Richard Stone Prize,以及理论计量经济学的Arnold Zellner Award。

现代经济学大体上可以分为微观经济学,宏观经济学和计量经济学三大部分。计量经济学主要致力于改进现有的统计学方法并提出新的方法,以估计和检验微观和宏观经济学中的各类理论模型。为了实现这一目的,计量经济学需要提出一种方法论,来处理经济数据在其收集过程中产生的误差和(由于经济人的最优化行为而产生的)内生性。

数学上,一个经济学模型可以用可观测变量和不可观测变量的一系列总体概率分布来刻画。这些概率分布由一些未知参数决定,其中包括我们感兴趣的参数,也包括多余参数。如果一个经济学模型中的所有未知参数的取值范围(即参数空间)是有限维的,则称该经济学模型为“参数模型”;如果其未知参数的参数空间是无限维的,则称之为“非参数模型”;如果我们感兴趣的参数的取值范围是有限维的,但多余参数的参数空间是无限维的,则称之为“半参数模型”;如果我们感兴趣的参数中有一部分是有限维的,而另外一部分是无限维的,则称该模型为“半非参数模型”。经济问题往往由于过于复杂而很难以用一个有限维的参数模型正确刻画;相比之下,半参数和半非参数模型则更加灵活,使得研究者可以只事先设定具有重要经济学含义的结构,却不用设定完整的(动态)一般均衡关系以及可观测和不可观测变量之间复杂的交叉联系。

Lars Peter Hansen(2013年诺贝尔经济学奖获得者)提出的广义矩估计方法(1982, Econometrica) 是经济学领域应用最为广泛的半参数估计方法。广义矩方法在对资产价格实证分析和宏观经济动态模型中取得了尤为显著的成功。Hansen教授在1982年提出广义矩方法的论文中,假设有限维未知参数θ_{0}是无条件矩方程的唯一解。

陈教授在计量经济学领域最重要的突破性贡献在于她提出了一套对于具有内生性的半非参数条件矩模型的估计和推断方法。这一类模型放松了残差函数的参数化假设,并允许残差函数依赖于内生变量Y_{t}的某种未知函数形式。而考虑内生性问题,则可能是计量经济学区别于统计学的最重要特征。Hansen 1982年的广义矩方法固然可以用于处理含内生变量(例如,模型(2)中的..)的非线性参数回归模型;然而,要处理含有内生解释变量的非参数模型和半非参数模型,技术上却有相当大的难度。详情可参考Newey and Powell (2003) 和Blundell and Powell (2003)。事实上,在Ai and Chen (2003, 2007) 的工作之前, 对于上述的简单的部分线性内生汽油需求模型(3),学术界一直无人知晓能否以及如何一致估计未知参数.01,.02,而对估计量的收敛速度和渐近分布更是一无所知。

陈教授进行了创新,将Hansen原来的矩条件推广成含有未知函数的半非参数条件矩方程。

由于其在内生性半参数模型的广泛适用性,陈晓红与其合作者自发表至今得到了大量学术论文的引用。Hansen在其2014年的诺贝尔演讲论文中引用了为数不多的几篇计量经济学理论论文,而陈与其合作者就是其中之一。

陈教授也在针对筛分M估计方法(包括筛分极大似然估计,筛分最小二乘,筛分非线性最小二乘,筛分分位数回归等)大样本性质的研究上做出了突出的贡献。她还研究了微观计量经济学、面板数据和非线性时间序列中的非参数和半参数模型的筛分M估计和统计推断问题。这些学术贡献中,关于非线性时间序列半参数模型的部分可以参考Chen and Shen (1998), Chen and White (1999) Chen, Liao and Sun(2014);而关于部分识别模型中筛分似然比推断方法的部分可以参考Chen, Tamer and Torgovitsky (2011)。2007年,陈教授受邀在Handbook of Econometrics的第六卷里面撰写了关于筛分方法的专题章节。她在文中令人信服地阐述了,当考虑有内生性和潜在异质性的复杂半非参数模型时,筛分方法在估计和统计推断上具有很大的灵活性和优势。她这篇专题章节此后被大量理论和应用计量经济学家引用。

陈教授在半参数和半非参数估计和统计推断等领域做出了突出的理论贡献。与此同时,她的理论研究成果也容易被应用于微观经济学、宏观经济学、金融时间序列的诸多问题上。她本人也研究了以下应用问题的估计和统计推断:

• 半参数copula模型:可参考Chen and Fan (2006a, 2006和2007年度the ArnoldZellner award获奖者), Chen, Fan and Tsyrennikov (2006), Chen and Fan (2006b),Chen, Wu and Yi (2009)。这些研究体现了半参数copula模型在针对(非对称)尾部风险和非线性依赖问题的优势和灵活性,并使得copula 模型在计量经济学和统计学中广受欢迎。

• 半非参数宏观经济和资产定价模型:可参考Chen and Conley (2000),Chen,Hansen and Scheinkman (2009), Chen and Ludvigson (2009,2008和2009年度theRichard Stone Prize获奖者), Chen, Favilukis and Ludvigson (2013)。

• 半参数测量误差模型,缺失变量和方案评估问题:可参考Chen, Hong and Tamer(2005), Chen, Hong and Tarozzi (2008), Carroll, Chen and Hu (2010,2010年度Journalof Nonparametric Studies最佳论文奖), Chen, Hong and Nekipelov (2011)。

• 半非参数结构性需求分析,形状不变恩格尔曲线,以及非参数内生社会福利函数:可参考Blundell, Chen and Kristensen (2007), 以及 Chen and Christensen(2017) 。另外,关于各类产业组织理论的半参数模型,可参考Ackerberg, Chenand Hahn (2012)。

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